Спокойный трейдинг

Это было в марте

2010-04-04T12:25:00.006+04:00

Итак, прошел март.
Нет ничего более простого, чем рассказывать о том, что уже случилось :). Этим я и займусь.

В марте на дневках по фунту было три внутренних бара, и они все неплохо отработали, особенно последние два. Прошлая неделя, несмотря на нонфармы в Америке, закончилась формированием внутреннего бара. Понятно, что это объясняется выходным в Европе - страстная пятница.

В феврале, для сравнения, был только один внутренний бар на дневках (15 февраля), и тот не оправдал особо себя.

Всем удачи!

Фибо

2010-03-28T13:20:00.006+04:00

Для фанатов Фибоначчи

Приятного просмотра

Первая неделя 2010 года - LEVEL 2!

2010-01-09T20:04:00.000+04:00

Итак, закончилась первая трейдерская неделя 2010 года.

Сделок всего 30
Максимальная просадка 15,53 $ получена на "нонфармах"
Прибыль за период 52,38 $
Общий баланс счета 65,36 $ + 52,38 $ = 117,74 $,
что по курсу ЦБ на 09.01.2010 составляет 3 553 рубля.

Удачи!

Снова ФУНТЕГ

2010-01-09T11:40:00.002+04:00

Всех с Наступившим Новым Годом и Рождеством!

Что мы имеем на сейчас?

Уровень 1,6250 за прошедший период очень хорошо сработал в качестве сопротивления.

На 4Н сформировались еще два значимых уровня: 1,6060 и 1,5925. Оба, а особенно 6060, уже побывали в качестве как поддержки, так и сопротивления.

Первые две картинки сделаны в четверг, а следующая в пятницу. несмотря на выход сильных новостей в пятницу сопротивление 1,6060 устояло. Несмотря на прокол уровня цена не смогла закрепиться выше него и вернулась в коридор 6060 - 5925.

Всем удачи!

Получил? Внимательнее надо быть.

2009-12-24T18:03:00.001+04:00

Все, в этом году я торговлю закончил. Счет просел на 44,53 $, что вобщем-то допустимо, хотя показывает несостоятельность данной системы торговли на тонком предпраздничном рынке. По крайней мере хотелось бы в это верить, т.е. что праздники виноваты и далее система будет работать как и прежде. Не обошлось и без моей глупости - торговал йену 23.12.09 когда в Японии был Birthday of the Emperor (не посмотрел расписание выходных). Ну чтоже, на ошибках учатся.

Общий баланс счета 109,89 $ - 44,53 $= 65,36 $,

что по курсу ЦБ на 24.12.2009 составляет 1 993 рубля. Возвращаюсь на уровень 1.

Тем не менее, чтобы не заканчивать на грустном, очень удачно закрыл позы на других счетах. Кстати, подумаю на праздниках, возможно на такие рискованные стратегии буду выделять часть прибыли с основного счета. Маленькую такую дольку, чтобы не жалко потерять.

Всем удачи! И с католическим рождеством!

Отчет за неделю

2009-12-20T21:37:00.001+04:00

Сделок всего 35
Максимальная просадка 12,95 $
Прибыль за период 34,35 $
Общий баланс счета 75,54 $ + 34,35 $ = 109,89 $,
что по курсу ЦБ на 19.12.2009 составляет 3 375 рублей.

Если все сложится - до нового года перейду на следующий уровень.

Фунт

2009-12-20T21:21:00.004+04:00

На прошедшей неделе фунт "размазал" линию поддержки, что хорошо видно на дневном графике. Все это действо обернулось затяжным флетом. Из которого фунт вышел в конце недели.

А что же дальше?
Посмотрим на 4Н.

Не смотря на то, что линия поддержки была размазана ценой, хорошо видно, что поддержка на уровне 1,6250 стала сопротивлением.

Общее настроение - вниз. Единственное что смущает - пятничный дневной бар. Нейтральный он какой-то, нет в нем направления. Посмотрим как откроется неделя.

Всем удачи!

Деньги как долг.

2009-12-19T09:28:00.002+04:00

Обязательно к просмотру

О чем этот мульт?
О том, как делаются деньги из воздуха.

Каждый раз после оформления кредита увеличивается количество денег в стране.

Деньги, который банк даёт вам в долг, по большей части не принадлежат вкладчикам.

Большей части денег, которые банк даёт вам в долг, не существует.

Рентабельность банковского сектора может достигать 9000% и более за счёт простого перекладывания денег с полки на полку.

Наше собственное правительство берёт деньги в долг под проценты у нашего же центробанка.

Для сдержания краха долларовой пирамиды Соединенным Штатам нужно постоянно увеличивать расходы и не возвращать долги.

Доллар ничем не обеспечен, и вся мировая кредитно-финансовая система держится на честном слове.

LEVEL 2

2009-12-11T20:10:00.005+04:00

Что-то давно я не делал отчета по моему проекту "10 шагов к миллиону".

11.12.2009 я перешел на второй уровень, т.е перешагнул планку в 2000 рублей.

Отчет за прошедший период:

Сделок всего 36
Максимальная просадка 24,4 $
Прибыль за период 41,08 $
Общий баланс счета 75,54 $ ,
что по курсу ЦБ на 12.12.2009 составляет 2 282 рубля.

Итак, баланс удвоен! ПЕРЕХОДИМ НА Уровень 2 !

Размышления на тему индикаторов и Price Action

2009-12-07T21:01:00.002+04:00

Статья не моя, взял с форума Price Action с разрешения автора. Текст оставлен без редактирования.

"Хотел вначале написать пару предложений по поводу индикаторов и индикаторных систем в одной из веток, но потом решил открыть отдельную тему, может быть кому-то это будет интересно, а кто-то возможно выскажет свои мысли по этой теме и дополнит её.

Скажу сразу, я не очень хорошо знаком с индикаторами, поэтому возможно допущу некоторые неточности в их отношении. Как и большинство трейдеров я столкнулся с индикаторами в самом начале своего изучения рынка. Ну а как же без этого, почти все книги и курсы делают на их изучении акцент. Мне хватило здравого смысла понять, что это не грааль и индикаторы скорее помогут слить депозит, чем помогут заработать.

Со временем многие трейдеры приходят к выводу, что для того чтобы зарабатывать на маркете, достаточно чистых графиков. Но скажите мне, вы много знаете таких трейдеров, которые принимают решения глядя только на голый график, или более того, на чистые котировки? Думаю, что нет. Это признак высочайшего мастерства и таких профессионалов очень мало. Всем нам для принятия торговых решений нужны какие-то дополнительные инструменты. Даже таким метрам Price Action как James16 и Martin Pring. Да-да, как ни странно, и в их системах мы видим эти «нехорошие» индикаторы. Да и в обиходе практически всех успешных и знаменитых трейдеров они присутствуют. Неужели все они так сильно заблуждаются? Более того, я скажу, что ВСЕ без исключения трейдеры, в том числе уважаемые участники форума, принимают ВСЕ свои торговые решения на основе индикаторов (но скорее всего я ошибаюсь). Ниже попробую объяснить, почему я так считаю.

В том, что мы вынуждены пользоваться индикаторами, нет ничего страшного и плохого. Все мы разные по опыту, темпераменту, восприятию информации. Поэтому часто то, что легко понимает и использует один человек, совершенно не может понять другой. Именно поэтому большинство успешных систем торговли, которые приносят прибыль одним трейдерам, никогда не сделают денег для других. Поэтому, парни, вы сами должны научиться воспринимать маркет, ту информацию которую он несёт. Пропустить её через себя, свой опыт, своё восприятие. Только тогда вы сможете зарабатывать в этом бизнесе. Никто другой вам в этом не поможет, ни одна «граальная» система, индикатор и даже паттерн Price Action (хотя, может я опять ошибаюсь).

Давайте немного определимся с терминологией.

Price action - в переводе звучит как «ценовое действие» или «действие цены».

Вот, что записано по этому термину в Wikipedia:

http://en.wikipedia.org/wiki/Day_trading#Price_action

«Keeping things simple can also be an effective methodology when it comes to trading. There are groups of traders known as "Price Action Traders" who are a form of technical traders that rely on technical analysis but do not rely on conventional indicators to point them in the direction of a trade or not. These traders rely on a combination of price movement, chart patterns, volume, and other raw market data to gauge whether or not they should take a trade. This is seen as a "simplistic" and "minimalist" approach to trading but is not by any means easier than any other trading methodology. It requires a sound background in understanding how markets work and the core principles within a market, but the good thing about this type of methodology is it will work in virtually any market that exists (Stocks, Forex, Futures, Gold, Oil, etc.).»

Что в моём, может быть не лучшем, переводе звучит так:

«Хорошо сохранённые простые вещи также могут быть эффективной методологией, когда речь идет о торговле. Есть группы торговцев известные как " Price Action Traders", которые являются одной из форм технических трейдеров, которые полагаются на техническом анализ, но не полагаться на обычные индикаторы, которые указывают им, в каком направлении торговать или нет. Эти трейдеры полагаются на сочетание движения цены, графических моделей, объема и на другие исходные рыночные данные для оценки того должны они или нет торговать. Это рассматривается как "упрощенный" и "минималистский" подход к торговле, но он отнюдь не легче, чем любая другая методология торговли. Он требует, в качестве фона, понимание того, как рынки работают и основных принципов рынка, но хорошая вещь в этом типе методологии то, что она будет работать практически на любом рынке, который существует (акций, Forex, фьючерсы, золото, нефть и т.д.).»

Ну, а что же означает «indicator»? Обратите внимание на перевод:

Indicator - индикатор, указатель, счетчик, стрелка, показатель.

Что же получается? А получается то, что индикатор – это просто показатель, счетчик чего-то, что он рассчитывает и на что он просто указывает. Всё. Ничего более.

Откуда же такая нелюбовь (вполне кстати обоснованная) к индикаторам? И почему ими всё таки пользуются успешные трейдеры?

Всё очень просто. Индикаторы – это просто приборы в машине трейдинга. Опытные водители – трейдеры прекрасно знают дорогу, по которой они едут и хорошо «чувствуют» машину трейдинга, которой они управляют. Они уже могут уверенно ехать по дороге и спокойно не обращать никакого внимания на показания приборов. А что новички? А новички похожи на аборигенов, которым показали только педаль газа и дали в руки руль, совершенно не рассказав о правилах движения и не объяснив, что же означают эти странные приборы в их машине. Они видят цель движения – «большие деньги» и просто жмут со всех сил на педаль газа. А это что за интересная стрелочка на отметке 250? Скорость? Очень хорошо. 250 больше 200. Значит быстрее приедем к «большим деньгам». А это что за странные знаки в красном кружочке? А это что за красная лампочка? Да ну их... Жмём 300!!! …….Всё……..Трейдера больше нет с нами…… Кто виноват? Приборы?

Индикаторы сами по себе не являются ни злом ни добром. Это всего лишь указатели. И указывают они на … Да, именно, на горячо любимый нами Price Action – то есть «действие цены». Потому как в основе любого индикатора лежит цена. И рассчитываются они все именно на значениях цены (ну или связанных с ней элементов, таких как объём).

Все, кто строит свои системы торговли на индикаторах, без понимания того, какое же ценовое действие (Price Action) они описывают – неизбежно теряют свой депозит. Доказано рынком!

А зачем нам вообще нужны эти индикаторы? Да просто, чтобы отсеять лишнюю информацию и показать картинку маркета как бы со стороны, с общего ракурса. А это ещё зачем? Ну просто наш мозг так устроен. Мы можем чётко и с пониманием воспринимать очень ограниченное количество информации. И никуда от этого не денешься. Для чего мы рассматриваем графики больших периодов Н1, Н4, День, Месяц? Просто интересно? Думаю, что как раз именно для того, чтобы отсечь второстепенную информацию, которую мы будем воспринимать на более мелких периодах.

Господа, чистый Price Action существует только на тиковом графике. Именно там, где мы видим каждое действие цены – каждую сделку, и каждый объём прошедший по каждой цене.

Да вы что? Может быть все тогда будем работать по тиковым графикам? Ну да, как сразу так и только. Да мы все захлебнёмся в этом огромном потоке информации (хотя некоторым уникумам удаётся, правда недолго). Как в известной поговорке – мы за деревьями не будем видеть лес.

Что ж, хотим мы того или нет, мы вынуждены обобщать каким-то образом действие цены (т.е. Price Action). А значит использовать какие-то её указатели, показатели, счётчики – то есть индикаторы.

И тут на арену выходит горячо любимый всеми поклонниками Price Action, несравненный и самый главный индикатор каждого трейдера… Внимание…. Алле-оп….Вот он…..:

Да, вы не ошиблись, именно он – Баровый (свечной и т.д.) график. Да, совершенно чистый. Но разве это не индикатор? Красивый, полезный, но индикатор. Почему? А потому, что он как любой индикатор уже обобщил показание цены, а значит потерял, и соответственно исказил часть ценового

действия (Price Action). Со всеми вытекающими для трейдера последствиями. Именно поэтому Price Action Traders должны иметь «понимание того, как рынки работают». Именно поэтому мы с вами смотрим не только паттерны РА, а ещё и на PPZ, Фибо-уровни, трендовые или что-то ещё.

Почему за основу графика берётся какой-то период времени, конкретное начало и конец периода. Почему часовой график строится начиная с 00.00 часов, а не, скажем, 00.15 или 00.33. Что цена заканчивает движение в 59 минут 59 секунд и начинает новое в следующую секунду? Конечно нет! Но мы всё же пользуемся этими искажающими информацию графиками. Поэтому у нас и получаются разные паттерны РА у разных брокеров. Мы только часовых графиков можем построить 60 разных вариантов (это если строить их на минутках)? А для четырёхчасовых? А если строить на секундах? Что это, если не подбор (подгонка) параметров индикатора? Что это, если не искажающее действие главного индикатора – барового (свечного и т.д.) графика?

Но не всё так плохо! И на таких графиках можно зарабатывать. При условии, конечно, что мы понимаем, с чем имеем дело, и как этим пользоваться. Именно поэтому James16 успешно торгует и использует простые и экспоненциальные средние, каналы Келтнера, может ещё что-то. Он понимает, что стоит за показателями этих индикаторов, какое ценовое действие, как его интерпретировать, ну и главное как правильно применить. Ведь что такое Moving Average как не простое среднее значение цены? Можно им пользоваться? Можно, если осторожно. Надо хорошо понимать его показания и взаимодействия с ценой. Его основа – простая статистика того, что цена всегда находится выше или ниже своего среднего значения или немного колеблется около него. Просто математика. Меня всегда искренне было интересно, как среднее значение цены может выступать поддержкой или сопротивлением? Особенно на мелких периодах. Кто там сдерживает цену? Единственный вариант – это крупные периоды, скажем дневки, когда на средних определённых периодов крупные трейдера или фонды выставляют свои ордера (потому что тоже так научены, правда не все). Тогда, да, средняя может стать сопротивлением, да и то не всегда.

Всё вышесказанное относится и к остальным индикаторам, из которых 90% - это разные варианты использования тех же средних показаний цены. Можно на них зарабатывать? Наверное можно. Если понимать, какое они имеют реальное основание, какое действие цены (Price Action) лежит в их основе.

Поэтому очень хотелось бы, чтобы трейдеры, которые пользуются какими-либо индикаторами, или просто понимают Price Action заложенное в их основе, выкладывали своё видение этих индикаторов.

А если кто-то выкладывает свои сделки, при принятии решений по которым использовались какие-нибудь показания индикатора, чтоб он постарался объяснить действие цены, которое вызвало это показатель. Понимаю что это непросто, а кому-то просто неинтересно. Ведь нас никто не учил заглядывать в суть так называемых «индикаторов», я во всяком случае не встречал такого. Но думаю это может помочь многим лучше понять Price Action.

Со временем, многие скорее всего придут к пониманию того, что как написал Estany «паттерн ничего не решает, важно ППЗ (S/R)» и к самой сути успешного трейдинга, как написал Benefactor: "РА + ММ + своя собственная психология".

А некоторые поймут, что и в основе Price Action лежит что-то ещё. Но это уже другая тема…

Вот такие вот размышления получились. Всё ИМХО.

С уважением, Николай."

Наружный бар и нонфармы

2009-12-05T18:41:00.003+04:00

В пятницу отработал наружный бар, сформированный в четверг. Причем отработал благодаря Non-Farm Employment Change. Давно таких движений не было на новостях. Нужно сказать, что и новость достаточно сильно отличилась от прогноза.

Мои мысли по фунту на следующую неделю.

На картинке вроде все видно.

Пока так, а дальше посмотрим.

Всем удачи!

Новые гаджеты

2009-12-05T18:04:00.000+04:00

Добавил новые гаджеты в свой блог:

Список брокеров
Список полезных сайтов

Потихоньку буду пополнять оба списка.

Хочу снега!

2009-12-04T23:40:00.001+04:00

Уже четвертый день зимы, а снега все нет... Может с природой что-то не то?

А пока просто картинка со СНЕГОМ.

Конец недели

2009-11-29T21:42:00.002+04:00

Ну вот, завтра уже понедельник, поэтому проанализируем конец недели. Хочется сказать, что в пяницу сформировался великолепный пин на дневках. Отлично отработал уроень 1,6250, цена не дошладо некго всего 20 пунктов, что для дневного графика допустимо.
Несмотря на то, что в понедельник и четверг сформировались два внутренних бара, патерн не сработал остаточно хорошо. Чтож, и такое бывает...

Посмотрим тайфрейм поменьше.

Если посмотреть на 4Н график, там тоже пин, который дал нам уже 50 пунктов.

Удачи.

НОВОСТИ

2009-11-27T20:28:00.001+04:00

С сегоднящнего дня вводится новая категория "Новости".
Под этим ярлыком буду публиковать все то, что нашел в интернете и что планируется в этом блоге.
Итак,
1. В блоге Кеуса появился новый перевод, рекомендую Тренд - ваш друг, но на каком таймфрейме?
2. На дневном графике фунта формируется интересная картинка (Пин).

Всем удачи!

Как-то скучно...

2009-11-23T21:26:00.000+04:00

Сегодня на дневном графике формируется внутренний бар. На других таймфреймах чего-то интересного не вижу.

Наводнение в англии

2009-11-21T11:16:00.003+04:00

Уровень пробит

2009-11-21T01:47:00.002+04:00

В четверг последний рубеж был сломлен.

Не смотря на то, что уровень 1,6700 был значим по многим параметрам:
1. "Двойной ноль"
2. Откат на 50% по фибо.
3. Совпадение с линией поддержки восходящего тренда.
4. Исторически выступал как сопротивление (не один раз).

Правда в последнем пункте есть и слабость уровня - ниразу он не использовался в качестве поддержки. Не получилось и на этот раз.

Подробнее об оценке уровней можно почитать в блоге Кеуса, где есть перевод описания стратегии No Brainer Trades Понимание того, устоит ли уровень.

Ну и в заключение, патерн ТВН отработан на отлично!

Удачи!

Последний рубеж

2009-11-19T07:09:00.000+04:00

Итак цена в своем откатном движении откатила уже аж на 50%, тестирует круглый уровень 1,6700 и линию поддержки восходящего тренда. Оправдан вход вверх с коротким стопом и возможным переворотом, если цена закрепиться ниже этого уровня.

Удачи.

Просто релакс

2009-11-18T23:45:00.001+04:00

Почему?

2009-11-18T22:12:00.000+04:00

Сегодня патерн TBH отработан вниз.

Цель 1,6700 является подержкой, круглая цифра и 50% от последнего движения вверх. При его пробитии возможно изменение восходящей тенденции. Я ордер на продажу не выставлял, а жаль. Почему не поставил? Хотел более надежного сигнала и поставил только на движение вверх. Ну да ладно... война план покажет.

Всем удачи.

TBH... Кто это?

2009-11-17T23:24:00.006+04:00

Ну вот... Что сегодня сформировалось по фунту?

Формируется TBH, является разновидностью внутреннего бара и может быть отработан в обе стороны, но вверх даст более сильный сигнал.

За последнее время из шести подобных сетапов не отработал только один. Это хорошо видно на следующем скрине.

Если посмотреть на часовой таймфрейм, то видно, что цена сформировала новую линию сопротивления на уровне 1,6875 и поддержку на уровне 1,6750.

Все говорит о высокой вероятности хорошего трейда при пробитии уровня 1,6875. однако на таймфреймах от 4Н и ниже можно попробовать сыграть на отбой от этого уровня с коротким стопом и переворотом при пробитии этой линии сопротивления.

Всем удачи!

Кто рано встает...

2009-11-17T06:42:00.003+04:00

Утром сегодня сложилась следующая картина.

Был протестирован уровень 1,6841 и мы достигли нашей цели. Общий тренд на дневках восходящий, поэтому можно закрывать часть позиции с профитом, остальное переносить в безубыток. Для тех, кто может работать на более мелких таймфреймах, ситуация следующая...

На 4Н сформирован пинбар, нос которого протестировал наш уровень 1,6841. Этот патерн уже отрабатываетс, поскольку основание пинбара было пробито вниз. В этой ситуации есть смысл перевернуться в продажу.

На часовом графике, можно увидеть затор после трендового движения. Для более осторожного трейдинга ждем европейскую сессию и там входим при возникновении сигнала.

Всем удачи.

Все по плану

2009-11-16T20:12:00.001+04:00

Пока ситуация по ФУНТУ соответствует нашему прогнозу - цена идет на север.

Посмотрим, как цена вела себя в течении дня...

На 4Н формировался патерн по наружнему бару, который всеже не был отработан - цена не преодолела минимума наружнего бара и развернулась. После чего образовался патерн по типу двойного дна, правда только по направлению тренда, этот патерн на восьми часах выглядел бы как ПинБар.

Пока идем вверх, сейчас входить уже позновато. Последний вход в Buy был по пробитии максимума патерна двойное дно (1,6751)

Всем удачи.

Текущая ситуация по фунту

2009-11-15T20:39:00.016+04:00

В четверг сформировался ПинБар, немного кривоватый, зато нос почти коснулся "круглого" уровня 1,6500, что говорило о неплохом патерне, который и был отработан в пятницу.

К выходным сформировалась неоднозначная ситуация. Цена коснулась, но не преодолела уровень 1,6700 который несколько раз являлся явным сопротивлением, один раз был пробит и совсем недавно размазан ценой.

Также формируется 1-2-3 патерн, т.е. при пробитии уровня от точки 2 цена более вероятно пойдет на север.

Итак. для тех кто еще не вошел, можно входить на пробитии максимума пятничного бара.

Я вернулся

2009-11-15T19:40:00.002+04:00

Ну вот и закончилось мое чисто человеческое разгильдяйство (по крайней мере, хочется так думать). Как обычно небыло времени на блог... куча разных дел. Даже проект "10 шагов к миллиону" был временно заброшен. Ок! Возобновляю блог

Реинвестировать торговые прибыли или нет

2009-11-03T06:36:00.009+04:00

Давайте назовем следующую систему «Система А». Она состоит из 2 сделок: первая выигрывает 50%, вторая проигрывает 40%. Если мы не реинвестируем прибыль, то выигрываем 10%, если реинвестируем, та же последовательность сделок дает проигрыш 10%.

Теперь давайте посмотрим на систему В (выигрыш 15% и проигрыш 5%), которая так же, как и система А, приносит 10% за 2 сделки при отсутствии реинвестирования. Но посмотрите на результаты системы В при реинвестировании:
в отличие от системы А она зарабатывает деньги.

Важно понимать, что при торговле с реинвестированием выигрышная система может превратиться в проигрышную систему, но не наоборот! Выигрышная система превращается в проигрышную систему при торговле с реинвестированием, если доходы недостаточно последовательны.
Изменение порядка или последовательности сделок не влияет на окончательный результат. Это не только верно при отсутствии реинвестирования, но и при реинвестировании (хотя многие ошибочно полагают, что это не так).

Очевидно, что последовательность сделок не влияет на окончательный результат, неважно, используем мы реинвестирование или нет. Одним из плюсов при торговле на основе реинвестирования является то, что проигрыши обычно сглаживаются. Когда система входит в период проигрышей, за каждой проигрышной сделкой следует сделка с меньшим количеством контрактов.
На первый взгляд кажется, что лучше торговать без реинвестирования, так как в этом случае вероятность выигрыша больше. Однако это неправильное утверждение, так как в реальной торговле мы не забираем все прибыли и не покрываем все наши убытки, добавляя средства на счет. Более того, природа инвестирования или торговли основана на смешивании исходных и полученных в результате торговли средств. Если мы не производим этого смешивания (как в случае отсутствия реинвестирования), то не можем надеется на значительное увеличение капитала.
Если система достаточно эффективна, то прибыли, полученные на основе реинвестирования, будут намного больше прибылей, полученных без инвестирования.

Какой долей счета торговать?

2009-11-01T22:15:00.009+04:00

Какой долей счета торговать?
Когда вы начинаете торговлю, то должны принять два решения: какую позицию открыть, длинную или короткую, и каким количеством торговать. Решение о количестве всегда зависит от баланса на вашем счете. При счете в 10 000 долларов приобретение 100 контрактов на золото будет слишком рискованным. Если на вашем счету 10 миллионов долларов, разве не очевидно, что приобретение одного контракта на золото почти никак не отразится на счете? Признаем мы это или нет, решение относительно того, каким количеством контрактов в определенный момент времени торговать, зависит от уровня баланса на счете.

Если мы будем использовать определенную долю счета в каждой сделке (другими словами, когда будем торговать количеством, соотносимым с размером нашего счета), то добьемся более быстрого прироста капитала. Количество зависит не только от баланса на нашем счете, а является также функцией некоторых других переменных: нашего предполагаемого убытка наихудшего случая в следующей сделке; скорости, с которой мы хотим, чтобы рос наш счет; зависимости от прошлых сделок. Доля счета, которую следует использовать для торговли, будет зависеть от многих переменных, и мы попытаемся собрать все эти переменные, включая уровень баланса счета, чтобы в итоге принять достаточно субъективное решение относительно того, сколькими контрактами или акциями торговать. Из этой главы вы узнаете, как принимать математически верные решения в отношении количества и не основывать свои действия на субъективном и, возможно, ошибочном суждении. Вы увидите, что если использовать неправильное количество, то придется заплатить чрезмерную цену, и эта цена возрастет с течением времени. Большинство трейдеров не уделяет должного внимания проблеме выбора количества. Они считают, что этот выбор в значительной мере случаен, и не имеет значения, какое количество использовать, важно только то, насколько они правы в отношении направления торговли. Более того, возникает ошибочное впечатление, что существует прямая зависимость между тем, сколько контрактов открывать, и тем, сколько можно выиграть или проиграть с течением времени. Это неверно. Как мы увидим, отношение между потенциальным выигрышем и количеством не выражается прямой линией. Это кривая. У этой кривой есть пик, и именно на этом пике мы достигнем максимального потенциального выигрыша. Из этой книги вы узнаете, что решение о количестве, используемом в определенной сделке, также важно, как и решение о длинной или короткой позиции. Мы опровергнем ложное мнение большинства трейдеров и покажем, что уровень счета зависит от правильного выбора количества контрактов не в меньшей степени, чем от правильного направления торговли. Не вы управляете ценами, и не от вас зависит, будет следующая сделка прибыльной или убыточной. Однако количество контрактов, которые вы открываете, зависит только от вас. Поэтому ваши ресурсы будут использованы с большей отдачей, если сконцентрироваться на верном количестве. При любой сделке вы хотя бы приблизительно предполагаете, каким может быть убыток наихудшего случая. Можно даже не осознавать этого, но, когда вы начинаете торговлю, у вас есть ощущение, пусть даже подсознательное, что может произойти в худшем случае. Восприятие худшего случая вместе с уровнем баланса на вашем счете формирует решение о том, сколькими контрактами торговать.
Таким образом, мы можем сказать, что существует некий делитель (число между 0 и 1) наибольшего предполагаемого убытка для определения количества контрактов. Например, если при счете в 50 000 долларов вы ожидаете, в худшем случае, убыток 5000 долларов на контракт, и открыто 5 контрактов, то делителем будет 0,5, так как:
50 000/(5000/0,5) =5
Другими словами, у вас есть 5 контрактов на счет в 50 000 долларов, т. е. 1 контракт на каждые 10000 долларов баланса. Вы ожидаете в худшем случае потерять 5000 долларов на контракт, таким образом, вашим делителем будет 0,5. Если бы у вас был один контракт, то делителем в этом случае было бы число 0,1, так как:
50 000/(5000/0,1)=1
Этот делитель мы назовем переменной f. Таким образом, сознательно или подсознательно при любой сделке вы выбираете значение f, когда решаете, сколько контрактов или акций приобрести.
Теперь посмотрите на рисунок 1-1. На нем представлена игра, где у вас 50% шансов выиграть 2 доллара против 50% шансов потерять 1 доллар в каждой игре. Отметьте, что здесь оптимальное f составляет 0,25, когда TWR составляет 10,55 после 40 ставок (20 последовательностей +2, -1). TWR — это «относительный конечный капитал» (Terminal Wealth Relative), он представляет доход по вашим ставкам в виде множителя. TWR = 10,55 означает, что вы увеличили бы в 10,55 раз ваш первоначальный счет, или получили бы 955% прибыли. Теперь посмотрите, что произойдет, если вы отклонитесь всего лишь на 0,15 от оптимального f= 0,25. Когда f равно 0,1 или 0,4, ваш TWR = 4,66. Это не составляет даже половины того, что будет при 0,25, причем вы отошли только на 0,15 от оптимального значения и сделали только 40 ставок!

0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 значения f

Рисунок 1-1 20 последовательностей +2, -1

О какой сумме в долларах мы говорим? При f = 0,1 вы ставите 1 доллар на каждые 10 долларов на счете. При f= 0,4 вы ставите 1 доллар на каждые 2,50 долларов на счете. В обоих случаях мы получаем TWR = 4,66. При f= 0,25 вы ставите 1 доллар на каждые 4 доллара на счете. Отметьте, что если вы ставите 1 доллар на каждые 4 доллара на счете, то выигрываете в два раза больше после 40 ставок, чем в случае ставки одного доллара на каждые 2,50 доллара на вашем счете! Очевидно, что не стоит излишне увеличивать ставку. При ставке 1 доллар на каждые 2,50 доллара вы получите тот же результат, что и в случае ставки четверти этой суммы, то есть 1 доллар на каждые 10 долларов на вашем счете! Отметьте, что в игре 50/50, где вы выигрываете вдвое больше, чем проигрываете, при f= 0,5 вы только «остаетесь при своих»! При f больше 0,5 вы проигрываете в этой игре, и теперь окончательное разорение — это просто вопрос времени! Другими словами, если f (в игре 50/50, 2:1) на 0,25 отклоняется от оптимального, вы будете банкротом с вероятностью, которая приближается к определенности, если продолжать играть достаточно долго. Таким образом, нашей целью будет объективный поиск пика кривой f для данной торговой системы.

Первый профит

2009-10-31T15:51:00.004+04:00

Профит 10,86 $

Общий баланс 34,46 $

Убийца пробойных систем

2009-10-28T23:12:00.007+04:00

Вот оно... Убийца пробойных систем: РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ФОРМАЦИЯ.

Три четырехчасовых бара сформировали такую фигуру по фунту. Суть ее заключается в том, что при пробитии каждого последующего максимума или минимум цена незначительно расширив диапазон, активировав пробойный ордер, разворачивается и уходит до противоположного экстремума сшибая стоп. И так несколько раз...

В результате такого поведения цены мой баланс уменьшился на 4,4 $

Баланс 23,6 $

Туда - сюда... в итоге 0

2009-10-27T21:22:00.003+04:00

Был сигнал на покупку, после переноса стопа в б/у он сработал. В итоге 0 пунктов.

Общий баланс 28$

Двигаем отложенник

2009-10-27T06:15:00.000+04:00

Выставленный ордер модифицируем:

SellStop 1,6291
StopLoss 1,6341

Сигнал на ЮГ

2009-10-26T23:00:00.000+04:00

По фунту ставим отложенный ордер

SellStop 1,6284
StopLoss 1,6398

lot 0,01

Всем удачи, я ушел спать.

Еще сигнал?

2009-10-26T21:41:00.000+04:00

По фунту снова формируется сигнал на покупку. Наблюдаем до конца формирования четырех часового бара.

Если закрытие будет выше красной МАшки, ставим ордер на покупку, ниже - на продажу.

Первый лось

2009-10-26T20:15:00.000+04:00

Сработал стоп

-7$

Баланс 28 $

Ждем следующего сигнала

Первый сигнал

2009-10-26T18:53:00.000+04:00

На фунте формируется сигнал на покупку.

Ставим отложенник

BuyStop 1,6387
StopLoss 1,6317

Lot 0,01

PS отложенник сработал, ведем позицию.

Счет открыт!

2009-10-26T09:53:00.000+04:00

Счет "10 шагов к миллиону" открыт.
На него зачислено 35$ что соответствует 1 000 рублей.

Итак:
Уровень 1
Баланс 35$

Сигналов нет, ждем...

Плохие новости

2009-10-25T19:14:00.000+04:00

Здесь представлен график баланса при использовании стратегии IB на 4 H GBP/USD за годовой период.
Как видно баланс оказался в плюсе, но просадка недопустима для нашего спокойного трейдинга.
Поэтому я пересматриваю стратегию и начало торговли переноситься на 2.11.09.

Всем удачи :)

PS Игра "10 шагов до миллиона" не относится к этому посту

Мой суперприз

2009-10-25T14:31:00.001+04:00

Honda официально представила CR-V 2010
11 Сентября 2009 г.

Компания Хонда официально показала 2010 Honda CR-V, обновленную модель в популярном сегменте SUV. Рестайлинговая новинка получила аутентичные черты дизайна и усовершенствованный двигатель.

Как говорят представители автопроизводителя, под капотом новой Хонды стоит "более чистый и более сильный 2,2-литровый дизель". Теперь мощность авто составляет 148 лошадок, что на 10 сил больше, чем в предыдущей модели. Максмальный крутящий момент также улучшен - до 350 Нм. Двигатель агрегатируется автоматической коробкой передач.
Дизайн автомобиля разбавлен новыми передними и задними бамперами, обновленной решеткой радиатора и двумя видами колес - размером 17 и 18 дюймов. В салоне наблюдаются новые материалы, лучшая звукоизоляция, а также голосовое управление, как в последней модели седана Accord.
О цене японцы пока молчат.

Новости от сайта: АВТОПРОМ]]>

Один миллион !

2009-10-23T22:44:00.000+05:00

Хотите заработать миллион? Странный вопрос?
Я хочу! Для этого нужно всего лишь 10 раз удвоить 1000 (пусть будет $). Берем тысячу долларов... нет для меня эту сумму не комфортно потерять, поэтому берем тысячу рублей и зарабатывать будем миллион, тоже рублей. Сумма не плохая, можно нормальную машинку купить.

Под это дело открываю отдельный счет.
Идти к миллиону будем постепенно, в 10 этапов. Назовем это 10 уровней. При каждом удвоении переходим на следующий уровень.

Итак, план:

1-й уровень 1000 руб
2-й уровень 2000 руб
3-й уровень 4000 руб
4-й уровень 8000 руб
5-й уровень 16 000 руб
6-й уровень 32 000 руб
7-й уровень 64 000 руб
8-й уровень 128 000 руб
9-й уровень 256 000 руб
10-й уровень 512 000 руб
Win 1 024 000 руб СУПЕРПРИЗ АВТОМОБИЛЬ!!!

Inside Bar

2009-10-22T22:40:00.000+05:00

Торговля по внутреннему бару (IB - inside bar).

Какой бар является внутренним?

Любой бар диапазон которого лежит в пределах диапазона предыдущего бара. Т.е. Максимум внутреннего бара ниже максимума предыдущего, а минимум - выше.

Цена при этом сжимается в пределах относительно узкого диапазона, делая передышку перед дальнейшем движением.

Очень часто, после появления такого бара, цена "выстреливает" в какую-либо сторону.

Как выставляются ордера?

Я предпочитаю работать отложенными ордерами.

BuyStop = максимум внутреннего бара + 1 пипс + спред

SellStop = минимум внутреннего бара - 1 пипс

Торговый план.

2009-10-22T10:48:00.000+05:00

Торговля будет
вестись по внутренним барам (IB).

Валютные пары - основные:
EUR/USD
USD/JPY
EUR/JPY
EUR/CHF
USD/CHF
GBP/USD
EUR/GBP
USD/CAD
AUD/USD
NZD/USD

и GBP/JPY

Таймфрейм
- основной 4H;
- D1.

Допустимая просадка 10%.

Цель - удвоить депозит к 26.10.10

Начало...

2009-10-22T06:34:00.000+05:00

В течение нескольких лет я работаю на финансовых рынках. Это не основная моя специальность и я не являюсь профессиональным трейдером. Однако, за несколько лет я накопил достаточный опыт, позволяющий мне прибыльно торговать.

Здесь я хотел бы обсудить спокойный трейдинг, позволяющий не спеша увеличивать депозит.

Торговый план и стратегия будет представлена позже. Торговля начнется с 26.10.09.

Коментарии приветствуются.